快速查题-证券一般从业试题

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久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（）。其中，DA一总资产的加权平均久期，DA—总负债的加权平均久期，VL—总资产，VL一总负债，R—市场利率

△VA=-[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=[DL×VL×△R/(1+R)]

△VA=[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

△VA=[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=[DL×VL×△R/(1+R)]

△VA=-[DA×VA×AR/(1+R)] △VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

历史模拟法

方差一协方差法

压力测试法

蒙特卡洛模拟法

A，B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

债券A的久期大于债券B的久期

债券A的久期小于债券B的久期

债券A的久期等于债券B的久期

无法确定债券A和B的久期大小

VaR值的局限性不包括（）。

无法预测尾部极端损失情况

无法预测单边市场走势极端情况

无法预测市场非流动性因素

无法预测市场流动性因素

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

止损限额

特殊限额

风险限额

交易限额

风险价值VAR的计算一般涉及（）个要素。

—

二

三

四

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

Ap为金融资产在持有期△t内的损失

该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

关于久期公式dP/dy=-DP/（1+y），下列各项理解正确的是（）。

久期越长，价格的变动幅度越大

价格变动的程度与久期的长短无关

久期公式中的D为修正久期

收益率与价格同向变动

假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年该机构的资产负债久期缺口为（）。

-1.5

-1.0

1.5

0.0

经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（）和经济资本的比率。

营业收入

税后净利润

交易成本

预期利润