筛选结果 共找出1344

以下为跨期套利的是(    )。

Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约

Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约,同时卖出LME8月份铜期货合约

Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约,下月卖出LME8月铜期货合约

Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约,同时买入LME8月铜期货合约    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ   

B

 Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   


因为套期保值者首先在期货市场上以买入的方式建立交易部位,故这种方法被称为(  )。

Ⅰ.买入套期保值

Ⅱ.多头套期保值

Ⅲ.空头套期保值

Ⅳ.卖出套期保值    


A

Ⅰ.Ⅱ  

B

Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ   

D

 Ⅱ.Ⅳ  

与卖出期货合约对冲现货价格下跌风险相比,买进看跌期权进行套期保值的特点有(  )。

Ⅰ.初始投入更低

Ⅱ.杠杆效用更大

Ⅲ.更多的成本

Ⅳ.更少的成本    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

D

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

在期货期权交易中,以下说法正确的是(    )。

Ⅰ.看涨期权的卖方履行义务后成为期货空头

Ⅱ.看跌期权的买方行权后成为期货空头

Ⅲ.看涨期权的买方行权后成为期货多头

Ⅳ.看跌期权的卖方履行义务后成为期货多头    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ   

(    )在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

Ⅰ.约翰考克斯

Ⅱ.马可维茨

Ⅲ.罗斯

Ⅳ.马克鲁宾斯坦    


A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ   

C

 Ⅰ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ 

OTC交易的衍生工具的特点是(    )。

Ⅰ.通过各种通讯方式进行交易

Ⅱ.实行集中的,一对多交易

Ⅲ.通过集中的交易所进行交易

Ⅳ.实行分散的,一对一交易    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ   

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅳ  

标的物的市场价格(  )对卖出看涨期权者有利。

Ⅰ.波动幅度变小

Ⅱ.下跌

Ⅲ.波动幅度变大

Ⅳ.上涨    

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅱ    

场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方,下列关于场外期权的甲方说法正确的有(    )。

Ⅰ.甲方只能是期权的买方

Ⅱ.甲方可以用期权来对冲风险

Ⅲ.甲方没法通过期权承担风险来谋取收益

Ⅳ.假如通过场内期权,甲方满足既定需求的成本更高   

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

D

Ⅱ.Ⅳ    

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时,具有正值的内涵价值的期权是(    )。

Ⅰ.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅱ.执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权

Ⅲ.执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权

Ⅳ.执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权    

A

Ⅰ.Ⅳ    


B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ    

D

Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ    

当期货交易所、期货经纪公司为控制同时出现的价格异常波动而提高保证金比例时,已构建交易头寸的套利交易者可能会直接面临(  )。

Ⅰ.市场风险

Ⅱ.资金风险

Ⅲ.操作风险

Ⅳ.法律风险    

A

Ⅰ.Ⅱ    

B

Ⅲ.Ⅳ    

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ   

D

 Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ