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套期保值的效果取决于(  )。    

A

基差的变动

B

 国债期货的标的利率与市场利率的相关性   

C

 期货合约的选取   

D

 被套期保值债券的价格  

通常情况下,卖出看涨期权者的收益(  )。(不计交易费用) 

A

最大为权利金 

B

 随着标的物价格的大幅波动而增加    

C

随着标的物价格的下跌而增加  

D

随着标的物价格的上涨而增加    

通过股票收益互换可以实现的目的,除了(  )以外。 

A

   杠杆交易 

B

   股票套期保值 

C

   创建结构化产品 

D

   创建优质产品  

投资者预期后市看涨,既不想支付交易保证金,也不愿意承担较大风险时,应该首选(  )策略。  

A

卖出看跌期权  

B

买进看跌期权    

C

卖出看涨期权    

D

买进看涨期权   

系统的基金业绩评估需要从几个方面入手,下列关于这几个方面的说法有误是(  )。  

A

计算绝对收益    

B

计算不同风险下的收益   

C

计算相对收益    

D

进行业绩归因   

下列各项属于交易所交易的衍生工具的是(  )。   

A

公司债券条款中包含的赎回条款    

B

公司债券条款中包含的返售条款  

C

 公司债券条款中包含的转股条款    

D

在期货交易所交易的期货合约   

黄金期货看跌期权的执行价格为1600.50美元/盎司,当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司时,则该期权的内涵价值为(  )美元/盎司。

A

30

B

20.0

C

10.0

D

0.0

衡量基金绩效的指标有多种,其中属于风险调整收益指标的是(  )。

A

年化收益率

B

加权收益率

C

特雷诺比率

D

平均收益率

国债期货空头进行卖出交割时,根据交易规则,空方可以选择对自已最有利的国债进行交割,称之为(  )。

A

转换期权

B

时机期权

C

看跌期权

D

看涨期权

某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为(  )。

A

0.02

B

0.022

C

0.031

D

0.033