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 某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。

  • A

     0.07

  • B

     0.13

  • C

     0.21

  • D

     0.38

投资者在持有区间所获得的收益通常来源于( )。

  • A

    利息收益和价差收益

  • B

    股息和红利

  • C

    投资收益和股息收益

  • D

    资产回报和收入回报

下列关于算术平均收益率和几何平均收益率的说法,不正确的是( )。

  • A

    算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值

  • B

    几何平均收益率运用了复利的思想,考虑了货币的时间价值

  • C

    一般来说,算术平均收益率要小于几何平均收益率

  • D

    由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况,因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向

证券X的期望收益率为12%,标准差为20%,证券Y的期望收益率为15%,标准差为27%,如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )。

  • A

    13.5%

  • B

    15.5%

  • C

    27.0%

  • D

    12.0%

根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2010年1月1日起,必须至少()一次计算组合群收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。

  • A

    每周

  • B

    每月

  • C

    每季度

  • D

    每年

 下列关于QDII基金的表述,正确的是( )。

  • A

     QDII基金可以融资购买证券

  • B

     QDII基金可以投资与股权挂钩的结构性投资产品

  • C

     QDII基金可以投资房地产抵押按揭

  • D

     QDII基金可以投资贵金属凭证

下列选项中,不属于QDII基金不得从事的行为的是( )。

  • A

    参与未持有基础资产的卖空交易

  • B

    除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金

  • C

    从事证券承销业务

  • D

    投资于远期合约

证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合P与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()。

  • A

    0.4

  • B

    0.65

  • C

    0.92

  • D

    1.53

( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

  • A

    贝塔系数

  • B

    标准差

  • C

    跟踪误差

  • D

    风险价值

对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是()。

  • A

    Brinson方法

  • B

    Jensen方法

  • C

    T-M模型

  • D

    C-L模型