初级银行从业
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下列各项中,不属于中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容的是()。

  • A

    市场上资产价格出现不利变动

  • B

    主要货币汇率出现大的变化

  • C

    基准利率出现有利于银行的情况

  • D

    利率重新定价缺口突然加大

一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是()。

  • A

    收益率曲线风险

  • B

    期权性风险

  • C

    重新定价风险

  • D

    基准风险

下列关于公允价值的说法,不正确的是()。

  • A

    公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

  • B

    公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

  • C

    若企业数据与市场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值

  • D

    若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值可通过现金流量法来获得

假设其他条件保持不变,则下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是()。[2010年5月真题]

  • A

    资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益

  • B

    发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

  • C

    购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

  • D

    以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险增加

如果期权的执行价格大于当前标的资产的即期市场价格,该期权称为()。

  • A

    卖方期权

  • B

    价内期权

  • C

    价外期权

  • D

    买方期权

根据巴塞尔新资本协议的规定,商业银行交易账户中的头寸通常按市场价格计价,当缺乏可参考的市场价格时,可参照()定价。

  • A

    公允价值

  • B

    历史成本

  • C

    模型

  • D

    预期损失

假如一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头150,马克多头200,英镑多头250,法郎空头120,美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。

  • A

    200

  • B

    400

  • C

    600

  • D

    1000

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是()。

  • A

    是一种结构化模拟的方法

  • B

    以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

  • C

    考虑到了波动性随时间变化的情形

  • D

    模型风险较高,且较难实施,需要非常庞大的资源支持