中级银行从业
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已知某市场上股票型基金的期望收益率为10%,债券型基金的平均收益率为5%,投资者王先生的期望收益率为8%,若选择以上两种基金构建投资组合,则股票型基金的比例应为( )。

  • A

    40%

  • B

    50%

  • C

    55%

  • D

    60%

宏观经济分析不包括的指标是(  )。

  • A

    GDP

  • B

    CPI

  • C

    GNP

  • D

    PMI

詹森指数反映了基金的选股能力,它通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。

  • A

    CAPM

  • B

    APTCF

  • C

    FF

  • D

    EVA

某公司发行了5年期到期一次还本付息的债券,面值为100元,票面利率为8%,一只市场上与其信用等级相同的5年期面值为1000元的零息债券目前售价为798元,则该债券目前的合理价格为( )元。

  • A

    124

  • B

    175. 35

  • C

    117. 25

  • D

    185. 25

某零息债券约定在到期日支付面额100无,期限10年,如果投资者要求的年收益率为12% ,则其价格应当为( )元。

  • A

    45. 71

  • B

    32. 20

  • C

    79. 42

  • D

    100. 00

关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。

  • A

    一个只有两种资产的投资组合,当pXY<0时两种资产属于负相关

  • B

    一个只有两种资产的投资组合,当pXY>0时两种资产属于正相关

  • C

    一个只有两种资产的投资组合,当pXY =0时两种资产属于不相关

  • D

    一个只有两种资产的投资组合,当pXY >1时两种资产属于完全正相关

关于市场组合,下列说法正确的是( )。

  • A

    由证券市场上所有流通与非流通证券构成

  • B

    只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

  • C

    与无风险资产的组合构成资本市场线

  • D

    与投资者的偏好相关

某零息债券还剩3.5年到期,面值100元,目前市场交易价格为86元,则其到期收益率为( )。

  • A

    14%

  • B

    16. 3%

  • C

    4.4%

  • D

    4.66%

客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后,在评估金额时,小李发现该配置的詹森比率为0. 8%,表明该资产配置过去几年的实际收益率( )。 [ 2015年10月真题]

  • A

    比无风险收益高0. 8%

  • B

    比无风险收益低0.8%

  • C

    比市场平均水平高0. 8%

  • D

    比市场平均水平低0.8%

詹森指数大于0,表明基金的业绩表现( )市场基准组合。

  • A

    劣于

  • B

    等于

  • C

    优于

  • D

    不确定