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企业结清现有的互换合约头寸时,其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中(  )的存在。

A

信用风险

B

政策风险

C

利率风险

D

技术风险

如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高,可执行的策略是(  )。

A

卖出执行价格较高的看涨期权

B

买入执行价格较低的看涨期权

C

卖出执行价格较低的看跌期权

D

买入执行价格较高的看跌期权

5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是(  )元。(大豆期货合约每张10吨)

A

1000

B

2000

C

1500

D

150

(  )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。

A

特雷诺比率

B

夏普比率

C

詹森α

D

道氏指数

1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到(  )元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)

A

70

B

80

C

90

D

20

股权类产品的衍生工具不包括(  )。

A

股票指数期货

B

股票期货

C

货币期货

D

股票期权

关于金融衍生工具的特征,下列说法错误的是(  )。

A

不要求初始净投资,或与对市场情况变化有类似反应的其他类型合同相比,要求很少的初始净投资

B

一般在当期结算

C

其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的变动而变动,变量为非金融变量的,该变量与合同的任一方不存在特定关系

D

在未来某一日期结算

对于计划在未来购买现货的企业,可在买进看涨期权的同时(  )。

A

卖出执行价格较高的看涨期权

B

买入执行价格较低的看涨期权

C

卖出执行价格较低的看跌期权

D

买入执行价格较高的看跌期权

反向大豆提油套利的做法是(  )。

A

卖出大豆期货合约,同时买入豆粕和豆油期货合约

B

买入大豆期货合约,同时卖出豆粕和豆油期货合约

C

卖出大豆和豆粕期货合约,同时买入豆油期货合约

D

买入大豆和豆粕期货合约,同时卖出豆油期货合约

当前股票价格为6400港币,该股票看涨期权的执行价格为6750港币,则该期权的内涵价值为(  )港币。

A

0

B

-350

C

120

D

230