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关于β系数的含义,下列说法中正确的有(  )。

Ⅰ.β系数绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱

Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关

Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关

Ⅳ.β系数绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

A

Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅰ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅳ

根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用,以下说法正确的有(  )。

Ⅰ.牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合

Ⅱ.牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合

Ⅲ.熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合

Ⅳ.熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合

A

Ⅰ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅳ

在半强式有效市场中,证券当前价格反映的信息有(  )。

Ⅰ.公司的财务报告

Ⅱ.公司公告

Ⅲ.有关公司红利政策的信息

Ⅳ.内幕信息

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指(  )。

Ⅰ.信息在市场中自由流动

Ⅱ.任何证券的交易单位都是可无限细分

Ⅲ.市场只有一个无风险借贷利率

Ⅳ.不限制借贷和卖空

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是(  )。

A

证券市场线方程

B

证券特征线方程

C

资本市场线方程

D

套利定价方程

一般来说,国债、企业债、股票的信用风险依次(  ),所要求的风险溢价越来(  )。

A

升高;越高

B

降低;越高

C

升高;越低

D

降低;越低

(  )是在公理化假设的基础上,运用逻辑和数学工具,建立的不确定条件下对理性人选择进行分析的框架。

A

预期效用理论

B

期望效用函数

C

概率理论

D

前景理论

资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求(  )。

Ⅰ.投资者效用最大化

Ⅱ.同风险水平下收益最大化

Ⅲ.同风险水平下收益稳定化

Ⅳ.同收益水平下风险最小化

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅰ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

根据资产定价理论中的有效市场假说,有效市场的类型包括(  )。

Ⅰ.弱式有效市场

Ⅱ.半弱式有效市场

Ⅲ.半强式有效市场

Ⅳ.强式有效市场

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

下列属于资本资产定价模型的假设条件的是(  )。

Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

Ⅱ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平,并选择最优证券组合 

Ⅲ.资本市场没有摩擦 

Ⅳ.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ