题目

某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元,则该进口商()。

  • A

    可以卖出日元兑美元期货进行套期保值

  • B

    将承担日元升值风险

  • C

    可以买入日元兑美元期货进行套期保值

  • D

    将承担日元贬值风险

B,C

外汇期货买入套期保值又称外汇期货多头套期保值,是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括:①外汇短期负债者担心未来货币升值。②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。所以该进口商将承担日元升值风险,可以买入兑美元期货进行套期保值。

多做几道

关于跨期套利,以下说法正确的有(  ),

  • A

    在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会

  • B

    根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种

  • C

    买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形

  • D

    卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形

对于最便宜可交割债券来说,由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择(  )的可交割国债进行交割。

  • A

    最便宜

  • B

    期限相对最短

  • C

    对己方最有利

  • D

    交割成本最低

利用国债期货进行风险管理时,确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有( )。

  • A

    数值分析法

  • B

    二叉树法

  • C

    基点价值法

  • D

    修正久期法

在分析市场利率和利率期货价格时,需要关注宏观经济数据及其变化,主要包括(  )等。

  • A

    失业率

  • B

    消费者物价指数

  • C

    工业生产指数

  • D

    国内生产总值

适合做外汇期货卖出套期保值的情形主要包括()

  • A

    外汇短期负债者担心未来货币升值。

  • B

    国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

  • C

    持有外汇资产者,担心未来货币贬值。

  • D

    出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。

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