题目

商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况,监测可能引发流动性风险的特定情景或事件,采用适当的预警指标,前瞻性地分析其对流动性风险的影响。可 参考的情景或事件包括但不限于( )。

  • A

    资产快速增长,负债波动性显著增加

  • B

    批发或零售融资成本下降

  • C

    期限或货币错配程度增加

  • D

    交易对手要求追加额外抵(质)押品或拒绝进行新交易

  • E

    股票价格下跌

A,C,D,E

除ACDE四项外,流动性风险可参考的情景或事件还包括:①代理行降低或取消授信额度;②资产或负债集中度上升;③负债平均期限下降;④批发或零售存款大量流失;⑤批发或零售融资成本上升;⑥难以继续获得长期或短期融资;⑦信用评级下调;⑧多次接近内部限额或监管标准;⑨表外业务、复杂产品和交易对流动性的需求增加;⑩银行资产质量、盈利水平和总体财务状况恶化等;⑧出现重大声誉风险事件。

多做几道

根据《银行业金融机构国别风险管理指引》,商业银行选择的计量方法应当至少满足( )。

  • A

    能够覆盖所有风险暴露

  • B

    有一定的模型作为基础

  • C

    能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险

  • D

    能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险

  • E

    能够在单一和并表层面按国别计量风险

商业银行应要求借款人在合同中对与贷款相关的重要内容作出承诺。对于固定资产贷款,承诺内容应包括:

  • A

    贷款项目及其借款事项符合法律法规的要求

  • B

    及时向贷款人提供完整、真实、有效的材料

  • C

    配合贷款人对贷款的相关检查

  • D

    发生影响其偿债能力的重大不利事项及时通知贷款人

  • E

    进行合并、分立、股权转让、对外投资、实质性增加债务融资等重大事项前征得贷款人同意等

针对法人信贷业务操作风险,主要的风险控制措施有( )。

  • A

    实现以制度为核心向以人为核心转变,建立有效的信贷决策机制

  • B

    牢固树立审慎稳建的信贷经营理念,坚决杜绝各类短期行为和祖放管理

  • C

    将信贷规章制度建立、执行、监测和监督权力分离

  • D

    明确主责任人制度

  • E

    加快信贷电子化建设,形成覆盖信贷业务全过程的科学体系

根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定,流动性风险监管指标包括( )。[2016年5月真题]

  • A

    杠杆率指标

  • B

    流动性比例

  • C

    核心负债比例

  • D

    流动性覆盖率

  • E

    净稳定资金比例

商业银行为降低个人信贷业务的操作风险,下列说法恰当的有( )。

  • A

    银行个贷业务集约化管理,提升管理层次,实现审贷部门分离

  • B

    建立有效的激励机制,将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩

  • C

    强化个贷发放责任约束机制,细化个贷责任追究办法

  • D

    重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务,审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款

  • E

    加强规范化管理,理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系,完善业务授权制度

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