Credit Poltfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()A错B对-新东方在线职业题库

Credit Poltfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()

Credit Porfolio View模型可以看做是Credit Metrica模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

多做几道

借款人的生产经营活动通常与主要股东、上下游客户和市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响，因此这些相关群体均可能对借款人的信用风险状况造成影响。() [2012年6月真题]

债务人对银行的实质性信贷债务逾期120天以上即被视为违约。()

授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。()

个人信贷产品可以划分为汽车消费贷款、信用卡消费贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等。()

JP摩根的统计分析显示：在贷款决策前预见风险并采取预控措施，对降低实际损失的贡献度为25%- 30%。()