题目

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述,错误的是( )。

A

需要有风险因子的概率分布模型

B

以发生过的数据为依据,对数据的依赖性强

C

组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D

被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

风险价值

本题考查蒙特卡洛模拟法。

A选项正确,蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。

B选项错误,历史模拟法以发生过的数据为依据,对数据的依赖性强。

C选项正确,蒙特卡洛模拟法每次都可以得到组合在期末可能出现的值,在进行足够数量的模拟后,组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布。

D选项正确,蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

故本题选B选项。

多做几道

从投资角度看,投资基金国际化的意义不包括()。

  • A

    自由地选择投资地域和投资标的

  • B

    较大幅度地减少非系统性风险

  • C

    资产规模的扩大,能使基金管理公司以较少的单位成本获取较大的规模效益

  • D

    把握不同区域的投资机会,最大化基金投资者利益

()是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心。

  • A

    瑞士

  • B

    爱尔兰

  • C

    英国

  • D

    卢森堡

()代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格的监管立法。

  • A

    EFSI管理规则

  • B

    AIFMD

  • C

    UCITS

  • D

    CERCLA

每个合格投资者能委托(  )托管人,并可以更换托管人。



  • A

    4

  • B

    3

  • C

    2

  • D

    1

下列关于QDII机制投资额度的规定,说法不正确的是()。

  • A

    单个合格投资者申请投资额度每次不低于等值10亿美元

  • B

    主权基金、央行及货币当局等投资额度上限可超过等值10亿美元

  • C

    合格投资者应每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金

  • D

    在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的,以实际汇入金额作为其投资额度

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