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下列关于骑乘收益率曲线的应用,说法正确的是(  )。

Ⅰ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线上升时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高

Ⅱ.当收益率曲线斜率为正,且预计收益率曲线不变时,长期债券的收益率较短期债券的收益率更高

Ⅲ.投资者可购买比要求期限更长的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益

Ⅳ.投资者可购买比要求期限更短的债券,券到期前售出,从而获得超额投资收益

A

Ⅰ、Ⅲ

B

Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅳ

下列关于消费型企业风险敞口类型及其对冲方式,说法正确的是(  )。

Ⅰ.上游敞口、下游闭口型

Ⅱ.买入对冲

Ⅲ.上游闭口、下游敞口型

Ⅳ.卖出对冲

A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅳ

D

Ⅱ、Ⅲ

下列关于主要条款分析法和比率分析法的说法正确的是(  )。

Ⅰ.比率分析法的优点是评估方式直接明了,操作简便

Ⅱ.主要条款比较法的优点是计算方式简便,考虑了价差的变化

Ⅲ.主要条款比较法和比率分析法的缺点都是忽略了基差风险的存在

Ⅳ.主要条款比较法、比率分析法都是最常见的对冲策略有效性评价方法

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

下列属于免疫策略的是(  )。

Ⅰ.满足单一负债要求的投资组合免疫策略

Ⅱ.多重负债下的组合免疫策略

Ⅲ.多重负债下的投资组合免疫策略

Ⅳ.多重负债下的现金流匹配策略

A

Ⅰ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ

简单型消极投资策略的缺点是(  )。

A

放弃从市场环境变化中获利的可能

B

交易成本和管理费用最大化

C

适用于资本市场环境和投资者偏好变化不大的情况

D

收益的不稳定

下列关于收益率曲线特点的描述,错误的是(  )。

A

短期收益率一般比长期收益率更富有变化性

B

收益率曲线一般向上倾斜

C

当利率整体水平较高时,收益率曲线会呈现向下倾斜的形状

D

短期债券倾向于比长期的有相同质量的债券提供更高的收益率

以下构成跨期套利的是(  )。

A

买入A交易所5月铜期货合约,同时卖出B交易所5月铜期货合约

B

买入A交易所5月铜期货合约,同时买入A交易所7月铜期货合约

C

买入A交易所5月铜期货合约,同时卖出A交易所7月铜期货合约

D

买入A交易所5月铜期货合约,同时买入B交易所5月铜期货合约

指数化的方法不包括(  )。

A

分层抽样法

B

样本法

C

优化法

D

方差最小化法

如果期权价格超出现货价格的程度远远低于持仓费,套利者适合选择(  )的方式进行期现套利。

A

卖出现货,同时卖出相关期权合约

B

买入现货,同时买入相关期权合约

C

卖出现货,同时买入相关期权合约

D

买入现货,同时卖出相关期权合约

通过对基金持股的(  )分析,可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股投资还是小盘股投资。

A

平均市净率

B

持股数量

C

平均市盈率

D

平均市值