快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在( )时，看涨期权卖方将出现亏损。
- A
执行价格以下
- B
执行价格与损益平衡点之间
- C
执行价格以上
- D
损益平衡点以上
当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（ ）。
- A
实值期权
- B
虚值期权
- C
平值期权
- D
市场期权
下列关于买进看涨期权的说法，正确的是（）。
- A
为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风险，适宜买进看涨期权
- B
预期标的资产价格下跌，可考虑买进看涨期权
- C
为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看涨期权
- D
标的资产价格横盘整理，适宜买进看涨期权
期权的时间价值，又称（ ）
- A
内涵价值
- B
外涵价值
- C
内在价值
- D
实际价值
某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元，该股票看跌期权（B）执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是（）。
- A
A大于B
- B
A小于B
- C
A等于B
- D
条件不足，不能确定
在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形是（）。
- A
标的物价格在执行价格以上
- B
标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
- C
标的物价格在损益平衡点以下
- D
标的物价格在损益平衡点以上
看跌期权多头可以通过（）的方式了结期权头寸。
- A
买入同一看跌期权
- B
卖出同一看跌期权
- C
持有合约至到期
- D
行权了结期权合约
下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。
- A
为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
- B
如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
- C
为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
- D
标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。
- A
如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护
- B
买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
- C
计划购入现货者预期价格上涨，可买进看跌期权
- D
交易者预期标的物价格下跌，适宜买进看跌期权
看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为()。
- A
看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格－权利金
- B
看跌期权空头损益平衡点=执行价格－权利金
- C
看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格－权利金
- D
看跌期权多头损益平衡点=执行价格－权利金
