快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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目前，我国上市交易的ETF衍生品包括（）。
- A
ETF期货
- B
ETF期权
- C
ETF远期
- D
ETF互换
对于交易所交易基金(ETF)，以下说法正确的有()。
- A
是一种封闭式基金
- B
是一种开放式基金
- C
可以作为期权交易的标的物
- D
是一种上市交易的基金
关于股指期货套利行为的说法错误的是（）。
- A
不承担价格变动风险
- B
提高了股指期货交易的活跃程度
- C
有利于股指期货价格的合理化
- D
增加股指期货交易的流动性
沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元，则一份合约的最小变动金额是（）元。
- A
0.3
- B
3
- C
60
- D
6
当期货价格被低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。
- A
买入现货股票，持有一段时间后卖出
- B
卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓
- C
买入股指期货，同时卖出对应的现货股票
- D
卖出股指期货，同时买入对应的现货股票
股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（）。
- A
市场冲击成本
- B
借贷利率差
- C
期货买卖手续费
- D
股票买卖手续费
β系数是测度股票的（）的传统指标。
- A
平均市场风险
- B
无风险收益率
- C
市场风险
- D
无风险利率
关于β系数，下列说法正确的是（）。
- A
某股票的β系数越大，其非系统性风险越小
- B
某股票的β系数越大，其系统性风险越小
- C
某股票的β系数越大，其系统性风险越大
- D
某股票的β系数越大，其非系统性风险越大
某年6月的S＆P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为（）点。
- A
760
- B
792
- C
808
- D
840
沪深300现货指数为3 000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。
- A
3 120
- B
3 180
- C
3 045
- D
3 030
