快速查题-证券专项试题

下列关于VaR的描述正确的是（  ）。

Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值

Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失

Ⅴ.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

证券公司应根据（  ）确定流动性风险偏好。

Ⅰ.公司经营战略

Ⅱ.业务特点、财务实力

Ⅲ.融资能力

Ⅳ.突发事件和总体风险偏好

情景分析中所用的情景通常包括（  ）。

Ⅰ.标准情景

Ⅱ.基准情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最坏的情景

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（  ）。

Ⅰ.自身业务性质，规模和复杂程度

Ⅱ.内部控制水平

Ⅲ.压力测试结果

Ⅳ.能够承担的市场风险水平

Ⅴ.定价、估值和市场风险计量系统

（  ）是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程。

证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少（  ）评估一次流动性风险限额，（  ）开展一次流动性风险压力测试。

对于商业银行，融资缺口计算公式正确的是（  ）。

根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性覆盖率与净稳定资金率应均不低于（  ）。

VaR的计算方法一般包括（  ）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法。

当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（  ）。