快速查题-证券专项试题

风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（  ）。

Ⅰ.有利于衡量整个贷款组合的风险

Ⅱ.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

Ⅲ.可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

Ⅳ.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的有（  ）。

Ⅰ.现金头寸指标=现金头寸/总资产

Ⅱ.核心存款指标=核心存款/总资产

Ⅲ.贷款总额与核心存款的比率=（贷款总额/总资产）÷（核心存款/总资产）

Ⅳ.大额负债依赖度=（大额负债－短期投资）÷（盈利资产－短期投资）

Ⅴ.现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）÷总资产

流动性风险评估方法中的流动性比率法的计算公式为（  ）。

Ⅰ.不同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标

Ⅱ.内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标

Ⅲ.外部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标

Ⅳ.同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（  ）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

Ⅰ.利率

Ⅱ.汇率

Ⅲ.股票价格

Ⅳ.商品价格

Ⅴ.股票收益

情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为（  ）可能出现的有利或不利的重大流动性变化。

Ⅰ.正常

Ⅱ.最好

Ⅲ.最坏

Ⅳ.中间条件下

考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断？（  ）

Ⅰ.行业风险

Ⅱ.管理层风险

Ⅲ.生产与经营风险

Ⅳ.宏观经济及自然环境

控制流动性风险的主要做法包括（  ）。

Ⅰ.确定流动性风险偏好

Ⅱ.计量、监测和报告流动性风险状况

Ⅲ.制定流动性风险监控指标

Ⅳ.限额管理及压力测试

Ⅴ.制定有效的流动性风险应急计划

控制流动性风险的主要做法是建立现金流测算和分析框架，有效（  ）正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。

Ⅰ.监测

Ⅱ.计量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析

某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（  ）年。

A，B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（  ）。