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假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%。按单利计,1年期美元对人民币远期汇率的理论价格约为()。

  • A

    6.5123

  • B

    6.0841

  • C

    6.3262

  • D

    6.3226

下列关于影响期权价格的因素的表述,错误的是( )。

  • A

    对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大

  • B

    对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大

  • C

    即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升

  • D

    即期汇率上升,看跌期权的内在价值下跌

当3个月欧洲美元期货成交价格为98. 000时,意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1 000 000美元、利率为()、存期为3个月的存单。

  • A

    1%

  • B

    2%

  • C

    1.5%

  • D

    2.5%

1月15日,交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254,6月份的欧元/美元期货价格为1.1368,二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时3月份和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。 到了1月30日,3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1372,二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓,从而完成套利交易,最终交易者(     )

  • A

    盈利3000

  • B

    盈利5000

  • C

    亏损2000

  • D

    亏损3000

对于我国而言,下列属于直接标价法的有( )。

  • A

    100美元/人民币为615.33

  • B

    100欧元/人民币为680.61

  • C

    200英镑/人民币为1882.02

  • D

    1人民币/美元为O.1592

关于交叉套期保值,以下说法正确的是()。

  • A

    交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的

  • B

    交叉套期保值不会影响期货市场的流动性

  • C

    只有股指期货套期保值存在交叉套期保值

  • D

    交叉套期保值将会增加预期投资收益

某年5月1日,某内地进口商与美国客户签订总价为300万美元的汽车进口合同,付款期为1个月(实际天数为30天),签约时美元兑人民币汇率为1美元:6.2’700元人民币。由于近期美元兑人民币汇率波动剧烈,企业决定利用外汇远期进行套期保值。签订合同当天,银行1个月远期美元兑人民币的报价为6.2654/6.2721,企业在同银行签订远期合同后,约定1个月后按l美元兑6.2721元人民币的价格向银行卖出18816300元人民币,同时买入300万美元用以支付货款。假设1个月后美元兑人民币即期汇率为l美元-6.4000元人民币,与不利用外汇远期进行套期保值相比,企业( )。

  • A

    企业少支付货款383700

  • B

    企业少支付货款390000

  • C

    企业多支付货款:383700

  • D

    企业多支付货款390000

某交易者预期未来的一段时间内,远期合约价格波动会大于近期合约价格波动,那么交易者应该(  )。

  • A

    正向套利

  • B

    反向套利

  • C

    牛市套利

  • D

    熊市套利

下列关于外汇掉期的说法,正确的是()。

  • A

    交易双方约定在前后两个不同的起息日以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换

  • B

    交易双方在同一交易日买入和卖出数量近似相等的货币

  • C

    交易双方需支付换入货币的利息

  • D

    交易双方在未来某一时刻按商定的汇率买卖外汇

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()。

  • A

    卖出英镑期货合约

  • B

    买入英镑期货合约

  • C

    卖出英镑期货看涨期权合约

  • D

    买入英镑期货看跌期权合约