快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
- A
5
- B
不低于5
- C
4~5.25
- D
4~6.25
TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。
- A
97.525×1.0167-99.640
- B
99.640-97.525÷1.0167
- C
97.525-99.640÷1.0167
- D
99.640-97.525×1.0167
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方每年支付固定利率8.29%，乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%，则6个月后甲方比乙方（）。（1bp=0.01%）
- A
多支付8万美元
- B
少支付8万美元
- C
对支付20.725万美元
- D
少支付20.725万美元
TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（ ）。
- A
115
- B
7790
- C
4863
- D
4783
中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是( )。
- A
息票利率最高的国债
- B
剩余年限最短的国债
- C
最便宜可交割债券
- D
可以免税的国债
以下属于利率期权的是（ ）。
- A
国债期权
- B
股指期权
- C
股票期权
- D
货币期权
芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表( )美元。
- A
250
- B
1000
- C
100
- D
25
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为（ ）。
- A
最后交易日后第一个交易日
- B
最后交易日后第三个交易日
- C
最后交易日后第五个交易日
- D
最后交易日后第七个交易日
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为（ ）。
- A
百元净价报价
- B
千元净价报价
- C
收益率报价
- D
指数点报价
中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为( )。
- A
5～8年
- B
4～5.25年
- C
2～6年
- D
6～10年
