快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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标准型的利率互换是指（ ）。
- A
浮动利率换浮动利率
- B
固定利率换固定利率
- C
固定利率换浮动利率
- D
远期利率换近期利率
关于利率下限期权的描述，正确的是（）。
- A
为保证履约，买卖双方均需要支付保证金
- B
如果市场参考利率低于下限利率，则期权卖方支付两者利率差额
- C
如果市场参考利率低于下限利率，则期权卖方不承担支付义务
- D
如果市场参考利率低于下限利率，则期权买方支付两者利率差额
利率互换交易双方现金流( )。
- A
均按固定利率计算
- B
均按浮动利率计算
- C
既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算
- D
一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算
关于芝加哥商业交易所3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（ ）。
- A
3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性
- B
成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高
- C
3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货
- D
采用实物交割方式
9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过( )来进行保值。
- A
卖出5年期国债期货合约
- B
买入欧洲美元期货合约
- C
买入5年期国债期货合约
- D
卖出欧洲美元期货合约
中国金融期货交易所某日TF1603的收盘价为“95.335”，这一价格的含义是（）。
- A
面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元，不含应计利息
- B
面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元，含有应计利息
- C
面值为100元的5年期国债，收益率为4.665%
- D
面值为100元的5年期国债，折现率为4.665%
可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是（ ）。
- A
计算隐含回购利率
- B
计算全价
- C
计算市场期限结构
- D
计算远期价格
在国际市场，基于短期存单的代表性利率期货品种有（ ）。
- A
3个月银行间欧元拆借利率
- B
3个月英镑利率期货
- C
3个月欧洲美元期货
- D
美国国债期货
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的（）来规避风险。
- A
卖出套利
- B
买进套利
- C
多头套期保值
- D
空头套期保值
9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此，为了防止1IBOR上升的风险，该银行可以通过( )来进行保值。
- A
卖出5年期国债期货合约
- B
买入欧洲美元期货合约
- C
买入5年期国债期货合约
- D
卖出欧洲美元期货合约
