快速查题-期货从业资格试题
期货从业资格
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某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
- A
做多国债期货合约96手
- B
做多国债期货合约89手
- C
做空国债期货合约96手
- D
做空国债期货合约89手
理论上，通货膨胀率大幅上升时，将导致（）。
- A
国债价格和国债期货价格均下跌
- B
国债价格和国债期货价格均上涨
- C
国债价格下跌，国债期货价格上涨
- D
国债价格上涨，国债期货价格下跌
3×6远期利率表示( )。
- A
3个月之后开始的期限为3个月的远期利率
- B
3个月之后开始的期限为6个月的远期利率
- C
3年之后开始的期限为6年的远期利率
- D
3年之后开始的期限为3年的远期利率
名义标准券设计之下，中国金融期货交易所5年期国债期货采用（ ）。
- A
单一券种交收
- B
两种券种替代交收
- C
多券种替代交收
- D
以上都不是
以下关于债券久期的描述，正确的是（）。
- A
其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越大
- B
其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越小
- C
其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越小
- D
其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越大
在国债基差交易策略中，适宜采用做多基差的情形是（）。
- A
预期基差会缩小
- B
预期基差波幅收窄
- C
预期基差会扩大
- D
预期基差波幅扩大
关于我国交易所交易的国债期货和国债现货的报价，以下描述正确的是（）。
- A
国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价
- B
国债期货采用净价报价，国债期货采用全价报价
- C
均采用全价报价
- D
均采用净价报价
目前，中国金融期货交易所推出了( )年期国债期货。
- A
2
- B
5
- C
1
- D
3
美国政府短期国债通常采用( )。
- A
贴现方式发行，到期还本付息
- B
分期付息，到期还本
- C
按面值发行，到期一次还本付息
- D
贴现方式发行，到期按面值兑付
10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97 800时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为( )。
- A
盈利1250美元/手
- B
亏损1250美元/手
- C
盈利500美元/手
- D
亏损500美元/手
