快速查题-注册会计师试题

如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

证券与其自身的协方差就是其方差

在提供报价利率时,必须同时提供每年的复利次数

计息期小于一年的时候有效年利率大于报价利率

报价利率不变时有效利率随着复利次数的增加而线性减小

报价利率不变时有效利率随着复利次数的增加而线性增加

相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数

相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数

相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半

相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险

甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险

甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险

甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险

资本市场线是经过无风险报酬率并和有效边界相切的直线

资本市场线上的投资组合为最佳风险资产组合

资本市场线存在的前提是假设存在无风险资产

最佳风险资产组合的确定取决于投资者个人对风险的偏好

W=1000×（P/F，2%，6）+1000×（P/F，2%，4）+1000×（P/F，2%，2）

w=500×（P/A，2%，6）

W=1000×（P/A，4.04%，3）

W=1000×（P/A，4%，6）

如果某股票的β系数=0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

β系数可以为负数

投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率波动与整个股票市场报酬率波动之间的相关性及程度