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我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为()年的记账式附息国债。

  • A

    5

  • B

    不低于5

  • C

    4~5.25

  • D

    4~6.25

TF1509合约的市场价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债的市场价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。

  • A

    97.525×1.0167-99.640

  • B

    99.640-97.525÷1.0167

  • C

    97.525-99.640÷1.0167

  • D

    99.640-97.525×1.0167

甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方每年支付固定利率8.29%,乙方支付浮动利率Libor+30bps。6个月期Libor为7.35%,则6个月后甲方比乙方()。(1bp=0.01%)

  • A

    多支付8万美元

  • B

    少支付8万美元

  • C

    对支付20.725万美元

  • D

    少支付20.725万美元

TF1509合约价格为97.525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为(  )。

  • A

    115

  • B

    7790

  • C

    4863

  • D

    4783

中长期国债期货交割中,卖方会选择的交割券种是( )。

  • A

    息票利率最高的国债

  • B

    剩余年限最短的国债

  • C

    最便宜可交割债券

  • D

    可以免税的国债

以下属于利率期权的是(  )。

  • A

    国债期权

  • B

    股指期权

  • C

    股票期权

  • D

    货币期权

芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定,合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债,以指数方式报价,指数的1个基点代表( )美元。

  • A

    250

  • B

    1000

  • C

    100

  • D

    25

中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最后交割日为(  )。

  • A

    最后交易日后第一个交易日

  • B

    最后交易日后第三个交易日

  • C

    最后交易日后第五个交易日

  • D

    最后交易日后第七个交易日

中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式为(  )。

  • A

    百元净价报价

  • B

    千元净价报价

  • C

    收益率报价

  • D

    指数点报价

中国金融期货交易所5年期国债期货交易可参与交割的国债剩余年限为( )。

  • A

    5~8年

  • B

    4~5.25年

  • C

    2~6年

  • D

    6~10年