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某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373,根据基点价值法,该机构对冲利率风险,应选用的交易策略是()。

  • A

    做多国债期货合约96手

  • B

    做多国债期货合约89手

  • C

    做空国债期货合约96手

  • D

    做空国债期货合约89手

理论上,通货膨胀率大幅上升时,将导致()。

  • A

    国债价格和国债期货价格均下跌

  • B

    国债价格和国债期货价格均上涨

  • C

    国债价格下跌,国债期货价格上涨

  • D

    国债价格上涨,国债期货价格下跌

3×6远期利率表示( )。

  • A

    3个月之后开始的期限为3个月的远期利率

  • B

    3个月之后开始的期限为6个月的远期利率

  • C

    3年之后开始的期限为6年的远期利率

  • D

    3年之后开始的期限为3年的远期利率

名义标准券设计之下,中国金融期货交易所5年期国债期货采用(  )。

  • A

    单一券种交收

  • B

    两种券种替代交收

  • C

    多券种替代交收

  • D

    以上都不是

以下关于债券久期的描述,正确的是()。

  • A

    其他条件相同的情况下,债券的到期收益率越高,久期越大

  • B

    其他条件相同的情况下,债券的息票率越高,久期越小

  • C

    其他条件相同的情况下,债券的剩余期限越长,久期越小

  • D

    其他条件相同的情况下,债券的付息频率越高,久期越大

在国债基差交易策略中,适宜采用做多基差的情形是()。

  • A

    预期基差会缩小

  • B

    预期基差波幅收窄

  • C

    预期基差会扩大

  • D

    预期基差波幅扩大

关于我国交易所交易的国债期货和国债现货的报价,以下描述正确的是()。

  • A

    国债现货采用净价报价,国债期货采用全价报价

  • B

    国债期货采用净价报价,国债期货采用全价报价

  • C

    均采用全价报价

  • D

    均采用净价报价

目前,中国金融期货交易所推出了( )年期国债期货。

  • A

    2

  • B

    5

  • C

    1

  • D

    3

美国政府短期国债通常采用(  )。

  • A

    贴现方式发行,到期还本付息

  • B

    分期付息,到期还本

  • C

    按面值发行,到期一次还本付息

  • D

    贴现方式发行,到期按面值兑付

10月20日,某投资者预期未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约;当期货合约价格涨到97 800时,投资者以此价格平仓,若不计交易费用,投资者该笔交易的盈亏状况为( )。

  • A

    盈利1250美元/手

  • B

    亏损1250美元/手

  • C

    盈利500美元/手

  • D

    亏损500美元/手