银行从业
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银行帐户中的项目通常按照(   )计价。

A

历史成本

B

账面价格

C

市场价格

D

模型定价

下列对于久期公式的理解,不正确的是(   )。

A

久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B

收益率与价格反向变动

C

价格变动的程度与久期的长短有关

D

久期越长价格的变动幅度越小

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。

A

假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布

B

是所有计算VaR的方法中最简单的

C

反映了高阶非线性特征

D

反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险,这里的商品不包括(   )。

A

大米

B

玉米

C

黄金

D

石油

如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于(   )。

A

-0.2

B

0.1

C

0.2

D

-0.1

VaR值的局限性不包括( )。

A

市场非流动性因素

B

单边市场走势极端情况

C

无法预测尾部极端损失的情况

D

无法反映高阶非线性特征

在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。

A

缺口分析

B

敏感性分析

C

情景分析

D

久期分析