人力资源管理
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简述利率敏感性缺口管理的内容。

试述对持续性缺口管理的评价。

简述商业银行资产管理理论的发展历程。

某家银行在初始阶段拥有三种资产:现金、3年期的商业贷教和9年期的政府债券。3年期商业贷款的利率为14%,9年期政府债券的利率为12%;3年期商业贷款的持续期为2.65年,9年期政府债券的持续期为5.97年。该银行拥有两种负债:1年期的定期款和4年期的CDs。定期存款的利率为9%,持续期为1年(定期存款到期偿还,故其持续期即到期期限);CDs的持续期为3.49年。该银行的股本为8千万美元,占资产总额的8%。为了说明问题方便起见,假设该银行的资产没有违约和提前还款问题,负债也不提前偿付,各种有价证券都支付年息。则该行的资产负债表如下表所示。求持续缺口,银行的收益。

简述资产负债综合管理的基本原理。

线性规划方法包括的步骤有    (    )

  • A

    建立模型目标函数

  • B

    选择模型中的变量

  • C

    确定约束条件

  • D

    求出线性规划模型的解

  • E

    选择模型中的常量

商业贷款理论奠定了一些现代银行经营的重要原则,包括()

  • A

    银行资金运用应以短期自偿性贷款为主

  • B

    银行应进行多样性的资产组合

  • C

    银行应根据资金来源的性质和结构安排资金运用

  • D

    银行应保持资金的高度流动性

  • E

    银行应进行大规模的证券投资以保持资产的流动性

某银行2015年末利率敏感性资产总额1500亿元,利率敏感性负债总额1000亿元,请计算:(1)该银行的利率敏感性缺口和利率敏感性比率。(2)通过第(1)题的计算结果说明当市场利率上升时对该银行有何影响。(计算结果保留小数点后两位)

简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。

简述商业性贷款理论的缺陷。